Auf Anordnung König Friedrich Wilhelms III. wurde die russisch-orthodoxe Kirche im altrussischen Baustil nach Entwürfen des Sankt Petersburger Hofarchitekten Wassili Petrowitsch Stassow mit klassizistischen Ergänzungen Karl Friedrich Schinkels erbaut. Sie war ein Manifest, mit dem der König die enge Freundschaft von Preußen und Russland feiern wollte. Die Bauarbeiten fanden zwischen 1826 und 1829 statt.
Die Kirche steht auf dem Kapellenberg unweit der Kolonie Alexandrowka, die eigens für die russischen Soldaten im preußischen Potsdam angelegt wurde. Heute ist sowohl die Siedlung als auch die Kirche Teil des UNESCO-Welterbes. Die Kirche trägt den Namen des russischen Nationalheiligen Alexander Newski.
Es ist das älteste russisch-orthodoxe Kirchengebäude Westeuropas.